Что только не выдумывают трейдеры для того, чтобы достичь успеха в финансовых спекуляциях. Они, то применяют методы, схожие с игрой в казино, то пренебрегают управлением рисками, то бросаются с головой в математику в поисках закономерностей в, казалось бы, полностью хаотичном поведении рынка. Но, как ни странно, куда бы не завела исследователя тропинка поиска знаний, она в большинстве случаев приводит его к новым открытиям. [Читать полностью...]

Мнения трейдеров по поводу целесообразности локирования расходятся с точностью в противоположном направлении. Если одни считают эту технику безубыточной, гибкой и не требующей индикаторов и даже специальных навыков фундаментального и технического анализа, то другие говорят о бессмысленности применения ее по всем этим критериям, добавляя сюда психологический фактор и возможность наломать дров, которые приведут к летальному исходу депозита. [Читать полностью...]

Всем известно, что теоретически советники, скрипты и просто боты способны качественно улучшить перспективы торговли. Но далеко не каждый рвется испытать это на практике. Самой распространенной преградой оказывается отсутствие навыков программирования, конкретно языка MQL4. Однако существует достаточно много торговых стратегий, написанных и распространяемых не бесплатной основе. Так почему бы не приобщиться или хотя бы посмотреть, чем дышит робот?!

Все мы, несмотря на свою уникальность и индивидуальность зависим от социума, а он-то и говорит, что автоматические ТС, конечно, хорошо, но зло, ибо зависит от проскальзывания, кривизны или прямоты рук программиста, изваявшего сие творение, да и вообще, на демо счете всегда выигрывает, а на реале, почему-то проигрывает. Вот и приехали. После таких высказываний, все дружно и хором решают никогда не скачивать торговцев, и Боже упаси поставить их на реальный счет.

На самом же деле, ничего сверхъестественно страшного в автоматической ТС нет и быть не может. Во-первых, торговать по-разному на демо и на реале он не сможет просто потому, что демо от реала отличается только виртуальностью финансов, а не построением валютных графиков и котированием. Разные результаты можно получить, торгуя руками, но в таком случае, все можно списать на человеческий фактор, а у роботов, как известно форс-мажоров и эмоций не бывает.

Во-вторых, кривые руки программиста, какими бы кривыми они ни были, не смогут написать полноценную программу, которая будет работать, а затем одним прекрасным утром возьмет и сломается сама по себе. Все скрипты и советники подвергаются жестокому отбору и тесту по истории, причем не 10-15 сделок, а несколько сотен и даже тысяч. Оптимизация их параметров не сможет коренным образом изменить ход торговли, если только в программу не заложен прогрессивный метод повышения объема торгов.

В-третьих, каким бы корыстным и злобным не был брокер, его доход зависит от количества и объема совершенных сделок. Если советник торгует в пределах правил, не доставляя неудобств перегрузкой сервера, никаких длительных проскальзываний не будет в принципе. А если и будут, то стоит серьезно пересмотреть выбор интернет провайдера.

Кстати говоря, недавно узнал, что появилась новая услуга, позволяющая торговать непосредственно с сервера дилиногового центра, таким образом, можно будет даже не гонять компьютер днями и ночами, а просто залить скрипт на сервер и контролировать его время от времени. Вдобавок, ордера будут исполняться действительно и на самом деле за доли секунды.

Будем считать, что доводы были достаточно убедительны. А где взять-то советника толкового?! А вот тут действительно начинаются проблемы. Дело в том, что прибыльные авто ТС редко встречаются в безвозмездном виде. Сразу хочу предупредить, хорошие советники стоят дорого, и даже очень дорого. Честно признаюсь, никогда не пробовал покупать советников за 20-200$, но, пятой точкой чую, что они не только не окупятся, но дополнительно вытянут из кармана. Хороших советников надо искать здесь - Automated Trading Championship, но цены действительно заоблачные. Заметьте, что в основном в чемпионате участвуют профессиональные программисты, и только потом уже трейдеры. Большинство лучших прибыльных советников и систем разрабатываются именно программистами, а не трейдерами. Прямо мистика!

Вот так и рушится мечта о быстрой прибыли из воздуха. Либо делать своими руками, либо копить, и надеяться на лучшее…

www.blogfx.ru

Статистика – неумолимая вещь, гласящая, что 90% трейдеров остаются в убытках, торгуя на Форекс. Это можно легко списать на множество факторов, но, как правило, основной причиной является неверный выбор точек входа на рынок. И даже правила входа, четко обозначенные в описании стратегии не могут хоть сколько перевесить этот процент в меньшую сторону. Следуя небольшому списку правил, можно существенно сократить количество отрицательных сделок. Правила эти довольно просты:

1. Ждать подтверждения сигнала. Как бы ни запаздывал индикатор, или наоборот, спешил, в любом случае жизненно необходимо дождаться сигнала индикатора-фильтра. Фильтры затем и придуманы, чтобы сглаживать запаздывание и уменьшать вероятность ложных сигналов, так почему бы не придерживаться этого правила?!

2. Ждать подтверждения пробоя канала. Несмотря на обильное наличие индикаторов, не лишним будет построить линии поддержки/сопротивления, чтобы точно знать, где цена будет сталкиваться с препятствиями. Пробой уровня считается подтвержденным, если следующая свеча закрепилась под и над линией поддержки и сопротивления соответственно.

3. Искать точку входа на меньших таймфреймах. Это правило можно сравнить с микроскопом трейдера, ведь намного проще прибрать к рукам лишние 5-10 пунктов у рынка на меньших таймфреймах, преждевременно обозначив дальнейшее движение цены на больших. Здесь главное не запутаться с подтверждением пробития: подтверждение ищется на больших масштабах, точка входа – на меньших.

4. Не входить в рынок, если момент разворота/продолжения пропущен. Достаточно сложно точно рассчитать, где закончится первая волна тренда (может она уже закончилась?!), поэтому лучше дождаться отката и войти на втором импульсе. Это будет хорошим решением, как в техническом, так и в психологическм плане, в случае, если точка входа окажется на пике окончания первой волны.

5. Не открывать позицию, если в ближайшее время ожидается выход важной новости. Игнорирование фундаментального анализа может плохо закончиться. Достаточно несколько раз в неделю заглядывать в экономический календарь, чтобы избежать неприятных изменений в технической картине рынка.

Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность этого списка, четко ему следовать не всегда получается из-за эмоционального состояния в данный момент времени. Дисциплина - ключевой элемент успешности, поэтому памятка перед глазами на рабочем месте может стать хорошей защитой от человеческого фактора. В конце концов, какая разница чем ограничивать риски (хоть заговорами и приворотами рынка), если это работает!?

Любителям азартных игр еще c 18 века известна стратегия мартингейл. Заключается она в постоянном повышении ставок в случае проигрыша. Таким образом, все предыдущие потери легко покрываются одним выигрышем. Как только игрок выигрывает, размер ставки опять становится минимальным. Эта стратегия прекрасно работает в играх «орел/решка», «больше/меньше» с выплатами более 2 к 1 (если выплаты 2:1, один выигрыш будет покрывать все проигрыши, но не более того). Но применим ли такой подход для торговли валютой? [Читать полностью...]

Каждому здравомыслящему трейдеру в голову давно вбили мысль, что объемы его ордеров недостаточно велики, чтобы раскачать рынок, оказать хоть какое-то малое влияния на курс валюты. Для большинства трейдров это действительно так, но для некоторых финансовых организаций такое утверждение в корне не верно.

Характерный пример влиятельной интервенции на рынок – работа национальных банков. Ставки рефинансирования, интервенция и прочие инструменты, специально созданные для регулирования котировок, успешно выполняют свою функцию, зачастую вызывая серьезные отклонения на технической картине. А торгуют ли сами банки валютой?
[Читать полностью...]

Сколько ни гоняйся за готовыми рабочими стратегиями торговли, а все равно придешь к необходимости создать свое – кровное. Несмотря на это, вашему вниманию представляется разбор полетов такой интересной стратегии, как «ловушка для шума». А почему «шумодав»? – Мне так захотелось. Приступим.

Думаю, все уже видели, как происходит процесс ценообразования валютного курса: с колебаниями то в одну, то в другую сторону, называемые шумом. Вот его-то и будем ловить на приманку без стопов, главное выбрать время и место. Стратегия проста до безобразия, но гениальна ли?! [Читать полностью...]

• Пипсовка
• Внутридневная торговля
• Средне- и долгосрочная торговля

Торговая стратегия – первый из необходимых элементов успешности торговли на Форекс вплоть до стабильного заработка. Для создания собственной торговой стратегии должны быть накоплены жизненно необходимые знания, которые будут руководить и направлять трейдера, давать ему ощущение понимания рынка и его потайных механизмов. Если трейдер не понимает, как работает его стратегия – торговля идет впустую, в том смысле, что интуитивное понимание рынка остается на том же уровне.

Пипсовка

Пипсовки – стратегии основанные на большом количестве ордеров с малыми разовыми прибылями. Преимущества такой торговли заключается в том, что можно торговать внутри дня, не ожидая долгосрочных изменений и переломов. С другой стороны, исходя из того, что прибыль не велика, приходится отодвигать уровень stop loss довольно низко, что противоречит правилам управления капитала (stop loss должен быть в два, три раза меньше, чем take profit). Очевидно, что при большом количестве таких сделок прибыль получится отрицательная, поэтому необходимо очень внимательно относиться к торговым сигналам, чтобы не пришлось отрабатывать одну неудачную сделку тремя, а то и десятью прибыльными сделками.
Видоизмененные пипсовки используются и в среднесрочной и долгосрочной торговле для вывода сделки в безубыток или минимальный плюс. Открывая позицию, stop loss и take profit ставятся в соответствии с правилами управления капиталом и контролируются до тех пор, пока уровень stop loss не выйдет достаточно далеко для того, чтобы сделка осталась хоть сколь мало прибыльной.

Внутридневная торговля

Многие трейдеры предпочитают внутридневную торговлю кратко- и долгосрочным способам. Это происходит потому, что работа может вестись непрерывно и доход от количества мелких ордеров может превосходить долгосрочные приемы. При самых скромных подсчетах внутридневная торговля может приносить 10-20 пунктов в день, и соответственно 200-400 пунктов в месяц, т.е. 20-40% капитала, если играть фиксированным объемом ордера. Это не в пример выше долгосрочной торговле, где сделки на 300 пунктов могут затягиваться до нескольких месяцев.
Однако серьезным минусом такого способа является частые ложные сигналы индикаторов. Поскольку временной период достаточно мал (от 15 минут), частые сигналы могут привести к просадке системы (максимальное количество отрицательных сделок подряд), что может замедлить переход на новый объем ордеров и соответственно уменьшить объемы дохода.

Средне- и долгосрочная торговля

Среднесрочный и долгосрочный торговые пути считаются самыми предсказуемыми в техническом смысле. Дело в том, что длительные ценовые тенденции имеют свойство продолжаться и быть устойчивыми довольно длительное время. Отсутствие шума (частых мелких ценовых колебаний) делает техническую картину интуитивно понятной и предсказуемой, а индикаторы дают намного меньше ложных сигналов. Таким образом, торговля сводится к вычислению подходящего сигнала и долгосрочному контролю позиции.
Торги на дневных и недельных графиках могут принести довольно большие дивиденды при условии длительного тренда и правильного выбора точки входа. Кроме того, большие уровни stop loss окупаются одной положительной сделкой. Разница между внутридневной и длительной торговлей лишь в длительности исполнения ордера, если рассматривать результаты на конец года. Но при умелом обращении с часовыми графиками потенциальная прибыль может быть намного выше долгосрочных торгов.
Для обучения, несомненно, лучшим вариантом по соотношению шума\длительности являются часовые графики. H4-графики тоже могут хорошо подойти для знакомства с рынком, но процесс существенно замедляется.

www.blogfx.ru

• Обзор торговых сессий
• Спокойные торговые сессии
• Новости и слухи

Как и валютные пары имеют свои характерные черты, так и торговые сессии оказывают большее или меньшее влияние на цену конвертации одной валюты в другую. Зачастую, влияние торговых сессий прослеживается на каждой валютной паре и может быть трактовано, как «засыпание» рынка ночью или «пробуждение» днем. Но ведь торговля идет круглосуточно, по всему миру и в разных часовых поясах, поэтому сказать «рынок спит» будет не совсем правильно.

Обзор торговых сессий

Торговые сессии принято делить на американские, европейские и азиатские по принципу открытия крупнейших дилинговых центров соответственно. Каждая сессия оказывает определенное влияние на каждую валютную пару. Естественно, что большему влиянию подвержены национальные валюты во время национальной сессии, например доллар США во время американской сессии. И в то же время американские сессии могут практически не оказать никакого влияния на канадский доллар и швейцарский франк, поэтому стоит внимательно наблюдать за поведением торгового инструмента во время той или иной сессии.
В 24 по московскому времени открывается первый мировой дилинговый центр в Австралии (Веллингтон). Следующими открываются азиатские сессии Гонконг, затем Сингапур и Токио с закрытием в 10-12 утра МСК. Европейцы просыпаются в 9-10 утра (Лондон, Брюссель) и продолжают свою работу до 18-19 ч по Москве. Последними на рынок приходят американцы: в 16 открывается дилинговый центр в Нью-Йорке, а в 19 - Лос-Анджелес, с окончанием торгов в 24 (Нью-Йорк) и 03 (Лос-Анджелес).

Спокойные торговые сессии

Самое спокойное время на рынке – с 9-10 часов московского времени до 16-18 часов, что совпадает по времени с работой европейских центров. Европейская сессия является самой предсказуемой и спокойной. Самое же непредсказуемое время, время сюрпризов и непонятных с точки зрения технического анализа переломов – время работы американских центров. Это объясняется тем, что к 22-23 часам американские банки остаются одни на рынке и могут раскачивать рынок в нужную сторону для быстрого заработка. Такие скачки хорошо заметны в паре с азиатами (USD\JPY) и могут быть губительными для долгосрочных ордеров, поскольку цель банков – подталкивание цены к массовому скоплению stop loss игроков, что провоцирует обратный эффект при достижении цели.
Рекомендованная сессия для внутридневной торговли – европейская в силу своей предсказуемости. Но в погоне за горами сокровищ многие трейдеры предпочитают более волатильные пары и торговые сессии с сюрпризами, что часто приводит к внушительным потерям. Для тех, кто только познает рынок, лучше не спешить переходить к азартным играм с банками, ведь депозиты трейдеров-одиночек даже с большим кредитным плечом несравнимо малы с оборотами национальных и коммерческих банков.

Новости и слухи

Фундаментальный анализ тоже может подпортить сумму на торговом балансе трейдера, если пренебрегать новостями и отчетами банков. Как ни парадоксально, отчеты крупнейших банков также выходят в определенное время. Подробнее останавливаться на времени выхода новостей не имеет смысла, поскольку обо всех важных экономических событиях можно узнать из календаря, как правило, предоставленного на сайте брокера. Кроме даты и времени, события отмечаются степенью важности, поэтому можно предугадать потенциальную возможность их влияния на валютный курс. Многие трейдеры предпочитают закрывать позиции, перед выходом важной новости, поскольку курс может развернуться практически моментально и пройти от нескольких десятков до нескольких сотен пунктов и впоследствии развернуть техническую картину в неблагоприятную сторону. Но некоторые предпочитают торговать именно на новостях, поскольку это одна из замечательных возможностей зарабатывать быстро и много.